Modelagem de Eventos Extremos

Paul Embrechts, um dos principais especialistas em modelagem de risco, oferece uma exploração técnica e profunda de como entender e prever eventos extremos em finanças e seguros. O livro combina teoria estatística rigorosa com aplicações práticas, fornecendo ferramentas essenciais para quantificar riscos que as abordagens tradicionais frequentemente subestimam.

Direcionado a profissionais de finanças quantitativas, matemáticos e gestores de risco, a obra é uma referência indispensável para quem trabalha com modelagem de cenários catastróficos e análise de cauda pesada. Uma contribuição fundamental para a compreensão dos mecanismos por trás das crises financeiras.

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Nassim TalebEnsaísta e estatístico · Série Incerto, ex-trader de opções

”A bíblia da área.”

Fonte secundária: Livro